Kierowanie pracą zespołu zajmującego się tworzeniem i implementacją modeli
Opracowywanie modeli matematycznych dla poszczególnych rodzajów ryzyk
Implementowanie modeli przy użyciu narzędzi informatycznych (Excel, VBA, Sas, MathLab, C++, inne)
Monitorowanie adekwatności modeli i zaimplementowanych narzędzi
Tworzenie dokumentacji stosowanych modeli i narzędzi
Współpracowanie z innymi zespołami przy opracowaniu konstrukcji produktów indywidualnych strukturyzowanych
Udzielanie konsultacji współpracownikom i innym jednostkom w bardziej złożonych kwestiach związanych z zarządzaniem lub modelowaniem ryzyk o charakterze ilościowym
Nasze wymagania
Min. 7 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem, zarządzaniu aktywami, tworzeniu modeli finansowych, programowaniu, w tym min. 3 lata na stanowisku menedżerskim
Wykształcenie wyższe w obszarze matematyki, fizyki, ekonomii lub ekonometrii
Bardzo dobra znajomość matematyki finansowej i dziedzin powiązanych (w szczególności: teorii procesów stochastycznych, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki)
Bardzo dobra znajomość modeli matematycznych stosowanych w wycenie instrumentów finansowych i zarządzaniu ryzykiem wraz z technikami ich praktycznej implementacji
Znajomość elementów teorii programowania (kwestie budowy struktur danych, złożoności obliczeniowej)
Umiejętność programowania
Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel i VBA
Znajomość regulacji dot. zagadnień zarządzania ryzykiem (w szczególności dokumentów Solvency II)